Nove bancos da Itália não conseguiram passar nos testes de estresse do Banco Central Europeu (BCE) entre eles o Banca dei Paschi di Siena, enfatizando a frágil situação do sistema financeiro do país.
Os bancos italianos foram classificados entre os 25 da zona do euro que apresentaram capital insuficiente nos testes de estresse em cenários "adversos" realizados em 130 instituições financeiras supervisionadas pelo BCE. Do total, 13 apresentaram capital insuficiente mesmo quando computado o capital levantado em 2014, mostram os dados do BCE.
O Banca Monte dei Paschi contratou banqueiros do Citigroup e do UBS para aconselhá-lo em suas opções - que incluem uma fusão -, após receber a notificação de que falhou no teste de estresse, segundo fontes a par do assunto.
O banco mais antigo do mundo, fundado em 1472, não quis fazer comentários mas uma fonte disse que ele iria divulgar ainda ontem um comunicado esboçando como pretende resolver o problema de seu déficit de capital de mais de US$ 2 bilhões.
Os resultados são parte de um grande esforço regulador que visa acabar com a nuvem de incertezas que paira sobre a saúde do sistema bancário europeu. Eles foram divulgados na manhã de ontem, ao mesmo tempo em que o BCE informou os resultados de sua Análise da Qualidade dos Ativos (AQR, na sigla em inglês), um mergulho profundo na contabilidade dos bancos da zona do euro que envolveu milhares de contadores, consultores e autoridades.
O ajuste total dos valores contábeis dos ativos dos bancos, como resultado da AQR, foi de € 47,5 bilhões.
A European Banking Authority (EBA) divulgou os resultados de um conjunto complementar de testes de estresse cobrindo toda a União Europeia, que constataram que 24 bancos não passaram nos testes pelos seus critérios, porque eles não incluíram o Liberbank da Espanha. A EBA disse que 14 bancos ainda precisam aumentar o capital, incluindo a subsidiária bancária belga da seguradora francesa Axa, que o BCE excluiu.
O exercício do BCE é baseado nos balanços dos bancos até o fim de 2013. Ele exige que as instituições tenham uma relação de capitalização de nível 1 de mais de 5,5%, mesmo sob condições "adversas" envolvendo recuo da produção econômica, alta do desemprego e queda dos preços das moradias.
O déficit de capital total dos 25 bancos antes dos aumentos de capital realizados em 2014 foi de € 24,62 bilhões sob o cenário adverso. No entanto, muitas dessas falhas foram na verdade técnicas, porque os bancos levantaram recursos junto a investidores depois da data de corte de dezembro de 2013. Nenhum banco francês ou alemão foi reprovado no teste assim que computados os aumentos de capital realizados este ano.
O Banco da Itália tentou amenizar o golpe para o Monte dei Paschi, afirmando que o déficit de capital se deve em parte ao pagamento da ajuda estatal que o banco recebeu - dentro de um plano de reestruturação intermediado pela União Europeia. O banco central italiano disse que excluindo esse pagamento o déficit de capital do banco seria reduzido a € 1,35 bilhão. Afirmou, ainda, que o Banca Monte dei Paschi vai "apresentar um plano de capital" para as autoridades e fazer mudanças no plano de reestruturação da União Europeia. O brasileiro BTG Pactual adquiriu em março uma fatia de 2% do banco italiano por meio do BTG Pactual Europe.
O banco central da Bélgica também questionou ontem as conclusões do BCE, afirmando não achar que os dois bancos belgas que falharam nos testes - o Dexia e o Axa Bank Europe - precisam aumentar mais o capital. Ele observou que o Dexia beneficiou-se de uma garantia do governo resultante de seu socorro financeiro de 2011, que dá a ele imunidade a perdas com sua carteira de bônus soberanos. O banco central belga acrescentou que o Axa Bank Europe recebeu uma injeção de € 225 milhões de sua controladora francesa no mês passado para cobrir seu déficit de capital.
Além do Banca Monte dei Paschi, que teve um déficit líquido de capital de € 2,11 bilhões elevado este ano, as reprovações italianas, em uma base líquida, incluíram o Banca Popolare di Milano e o Banca Popolare di Vicenza.
Os bancos italianos tinham um déficit de capital total de € 9,41 bilhões no fim de 2013 e de € 3,31 bilhões após os aumentos de capital de 2014. Em outros países, instituições como o Banco Comercial Português, o Volksbanken da Áustria e o Permanent TSB da Irlanda, também não passaram nos testes, deduzidas quaisquer ações realizadas em 2014.
O déficit de capital total, cerca de € 8,7 bilhões decorreu de três bancos da Grécia que tiveram reestruturações aprovadas pela Comissão Europeia após o fim de 2013: o Eurobank Ergasias, o National Bank of Greece e o Piraeus Bank. Computando esses planos de reestruturação, apenas um reportará um déficit de apenas € 20 milhões (o Eurobank).
Entre os 25 bancos que teriam sido reprovados nos testes caso não tivessem tomado providências em 2014, estão o Münchener Hypothekenbank da Alemanha e o Banco Popolare da Itália. Alguns dos maiores bancos que passaram por pouco nos testes incluem o HSH Nordbank da Alemanha, cujo capital caiu para 6,1% sob o cenário adverso; o Mediobanca da Itália, com 6,2%; e a estatal Caixa Geral de Depósitos de Portugal, com 6,1%.
Os quatro bancos britânicos incluídos nos testes do BCE foram aprovados: Barclays, HSBC, Lloyds e o Royal Bank of Scotland (RBS).
O Lloyds, com 6,2%, ficou com a mais fraca posição de capital sob as condições adversas, abaixo de um ponto de partida de 10,2%. O RBS veio em seguida, com um capital de 6,7% sob condições adversas, a partir de um ponto de partida de 8,6%. O capital do Barclays caiu de 9,1% para 7,1% e o do HSBC de 10,8% para 9,3%.
A avaliação abrangente do BCE, que incorpora testes s em conjunto com a EBA, desencadeou aumentos de capital e vendas de ativos por bancos, numa tentativa de antecipação à regulação. A EBA disse que € 120 bilhões foram captados durante os testes, dos quais € 56 bilhões entre janeiro e setembro.
Os bancos foram informados sobre seus desempenhos na quinta-feira. Eles terão duas semanas para apresentar seus planos para resolver seus problemas de déficit de capital, e até nove meses para executá-los.
A verificação da saúde dos bancos da zona do euro cobre 130 instituições. A abrangência do teste da EBA cobre 123 grupos bancários de toda a União Europeia.
Fonte: Valor Econômico