SÃO PAULO - A dobradinha Tombini/Yellen garantiu uma rodada de alta expressiva dos juros futuros hoje na BM&F. Na primeira etapa de negócios, reinou o presidente do BC brasileiro. Ecoando as palavras de Alexandre Tombini ontem no Senado e mais um índice de inflação gordo (a segunda prévia do IGP-M de março), as tesourarias promoveram uma repaginação das taxas futuras.
Pela manhã, os DIs curtos subiam com mais força que os longos, provocando leve fechamento da curva a termo, em um movimento típico de reação à expectativa de aperto monetário mais forte no curto prazo.
A perspectiva de que será necessária uma alta mais forte dos juros para enquadrar a inflação foi turbinada pela troca de sinal do câmbio ao longo da tarde, em meio a um fortalecimento global do dólar após a decisão do Federal Reserve. Os juros futuros passaram a operar de olho na nova presidente do Fed, Janet Yellen.
Acompanhando o esticão dos Treasuries, os DIs longos avançaram, interrompendo o movimento de fechamento da curva observado pela manhã. O “yield” da T-note de 10 anos voltou a ser negociado acima de 2,7% e chegou, na máxima do dia, a superar 2,76%. Por aqui, a taxa do DI para janeiro de 2017, que girava ao redor de 12,69%, subiu até máxima de 12,79%. No call de fechamento, o derivativo era negociado a 12,78% (ante 12,66% ontem, após ajustes).
(Antonio Perez | Valor)
Fonte: Valor